R里面怎么做白噪聲檢驗？如果噪聲的功率譜密度在所有頻率都是常數，則稱為白噪聲。譜是常數，自相關函數在R（0）處僅為∞。白噪聲經過理想低通濾波器和理想帶通濾波器后，分別成為帶限白噪聲和窄帶高斯白噪聲。如

R里面怎么做白噪聲檢驗？

如果噪聲的功率譜密度在所有頻率都是常數，則稱為白噪聲。譜是常數，自相關函數在R（0）處僅為∞。白噪聲經過理想低通濾波器和理想帶通濾波器后，分別成為帶限白噪聲和窄帶高斯白噪聲。

如何判斷時間序列是否是白噪聲？

先簡單介紹一下白噪聲的特點和測試方法，然后是r碼

白噪聲（針對E1、E2、E3系列。。。。。ET）定義在三個條件下：1。E（ET）=0

2。Var（ET）=a^2

3。Cov（ET，ES）=0（其中t不等于s）]。試驗一般采用Box-Ljung試驗，公式如下：

R代碼如下：播種(111)

########################################### 箱型試驗（DS，type=“Ljung”，lag=log（length（DS））

box Ljung test

數據：DS

x平方=5.4432，DF=6.9078，p值=0.5957

#########################################################。非白噪聲序列（白噪聲序列無意義，無法建立ARMA模型）2。白噪聲序列：AC、PAC值在雙標準差范圍內（見柱狀圖與虛線比較），p值為>0.05。三。自相關一階截斷，偏自相關尾隨。你可以試試MA（1）模型。如果答案錯了，請糾正我，但請不要責罵我。謝謝您的合作。